|
Проблемы управления, 2017, выпуск 4, страницы 17–25
(Mi pu1036)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Управление в социально-экономических системах
Сравнение методов эконометрического анализа данных для идентификации финансовых пузырей
Е. А. Гребенюкa, А. В. Малинкинаb a Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва
b ОАО "Банк Москвы"
Аннотация:
Проведен сравнительный анализ эконометрических методов обнаружения и датирования пузырей на финансовых рынках, основанных на современном подходе к идентификации пузырей. Рассматривались два подхода, основанные на определении финансовых пузырей как периодов, в которые динамика изменения цены описывается нестационарным процессом взрывного типа. Сравнение проведено с использованием результатов моделирования по методу Монте-Карло.
Ключевые слова:
взрывной процесс, правосторонний тест на единичный корень, коэффициент корреляции, последовательный анализ.
Образец цитирования:
Е. А. Гребенюк, А. В. Малинкина, “Сравнение методов эконометрического анализа данных для идентификации финансовых пузырей”, Пробл. управл., 2017, № 4, 17–25
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pu1036 https://www.mathnet.ru/rus/pu/v4/p17
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 191 | PDF полного текста: | 81 | Список литературы: | 39 | Первая страница: | 10 |
|