Проблемы управления
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Пробл. управл.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Проблемы управления, 2017, выпуск 4, страницы 17–25 (Mi pu1036)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Управление в социально-экономических системах

Сравнение методов эконометрического анализа данных для идентификации финансовых пузырей

Е. А. Гребенюкa, А. В. Малинкинаb

a Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва
b ОАО "Банк Москвы"
PDF полного текста (586 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Проведен сравнительный анализ эконометрических методов обнаружения и датирования пузырей на финансовых рынках, основанных на современном подходе к идентификации пузырей. Рассматривались два подхода, основанные на определении финансовых пузырей как периодов, в которые динамика изменения цены описывается нестационарным процессом взрывного типа. Сравнение проведено с использованием результатов моделирования по методу Монте-Карло.
Ключевые слова: взрывной процесс, правосторонний тест на единичный корень, коэффициент корреляции, последовательный анализ.
Тип публикации: Статья
УДК: 519.237.5
Образец цитирования: Е. А. Гребенюк, А. В. Малинкина, “Сравнение методов эконометрического анализа данных для идентификации финансовых пузырей”, Пробл. управл., 2017, № 4, 17–25
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GreMal17}
\by Е.~А.~Гребенюк, А.~В.~Малинкина
\paper Сравнение методов эконометрического анализа данных для идентификации финансовых пузырей
\jour Пробл. управл.
\yr 2017
\issue 4
\pages 17--25
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pu1036}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/pu1036
  • https://www.mathnet.ru/rus/pu/v4/p17
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Проблемы управления
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:191
    PDF полного текста:81
    Список литературы:39
    Первая страница:10
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025