|
Сибирский журнал индустриальной математики, 2002, том 5, номер 1, страницы 133–144
(Mi sjim158)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Критерий отсутствия асимптотического бесплатного ленча на конечномерном рынке при выпуклых ограничениях на портфель и выпуклых операционных издержках
Д. Б. Рохлин Ростовский государственный университет
Аннотация:
Рассмотрена дискретная конечномерная модель рынка, на котором имеется $d$ акций и учитываются выпуклые ограничения на портфель и выпуклые операционные
издержки. Проводится анализ условия отсутствия асимптотического бесплатного
ленча и его сравнение с условиями отсутствия арбитража и бесплатного ленча. Проверка данного условия сведена к исследованию оптимальности тривиального решения задачи выпуклого программирования. Полученный критерий является версией первой фундаментальной теоремы теории расчета финансовых активов в рамках
рассматриваемой модели рынка.
Статья поступила: 12.01.2001 Окончательный вариант: 25.12.2001
Образец цитирования:
Д. Б. Рохлин, “Критерий отсутствия асимптотического бесплатного ленча на конечномерном рынке при выпуклых ограничениях на портфель и выпуклых операционных издержках”, Сиб. журн. индустр. матем., 5:1 (2002), 133–144
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjim158 https://www.mathnet.ru/rus/sjim/v5/i1/p133
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 440 | PDF полного текста: | 117 | Список литературы: | 69 |
|