Сибирский журнал индустриальной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. журн. индустр. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сибирский журнал индустриальной математики, 2002, том 5, номер 1, страницы 133–144 (Mi sjim158)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Критерий отсутствия асимптотического бесплатного ленча на конечномерном рынке при выпуклых ограничениях на портфель и выпуклых операционных издержках

Д. Б. Рохлин

Ростовский государственный университет
Список литературы:
Аннотация: Рассмотрена дискретная конечномерная модель рынка, на котором имеется $d$ акций и учитываются выпуклые ограничения на портфель и выпуклые операционные издержки. Проводится анализ условия отсутствия асимптотического бесплатного ленча и его сравнение с условиями отсутствия арбитража и бесплатного ленча. Проверка данного условия сведена к исследованию оптимальности тривиального решения задачи выпуклого программирования. Полученный критерий является версией первой фундаментальной теоремы теории расчета финансовых активов в рамках рассматриваемой модели рынка.
Статья поступила: 12.01.2001
Окончательный вариант: 25.12.2001
Реферативные базы данных:
УДК: 3517.977.54
Образец цитирования: Д. Б. Рохлин, “Критерий отсутствия асимптотического бесплатного ленча на конечномерном рынке при выпуклых ограничениях на портфель и выпуклых операционных издержках”, Сиб. журн. индустр. матем., 5:1 (2002), 133–144
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok02}
\by Д.~Б.~Рохлин
\paper Критерий отсутствия асимптотического бесплатного ленча на конечномерном рынке при выпуклых ограничениях на портфель и выпуклых операционных издержках
\jour Сиб. журн. индустр. матем.
\yr 2002
\vol 5
\issue 1
\pages 133--144
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjim158}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1964608}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1023.91014}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjim158
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjim/v5/i1/p133
  • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Сибирский журнал индустриальной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:440
    PDF полного текста:117
    Список литературы:69
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024