|
Сибирский журнал индустриальной математики, 2004, том 7, номер 1, страницы 95–108
(Mi sjim379)
|
|
|
|
Критерий отсутствия арбитража в дискретной модели рынка ценных бумаг при выпуклых ограничениях на портфель
Д. Б. Рохлин Ростовский государственный университет
Аннотация:
В случае конечного вероятностного пространства получен критерий отсутствия арбитража в модели рынка ценных бумаг при единственном предположении о замкнутости и выпуклости множеств ограничений на инвестиционные стратегии (портфели). Для формулировки соответствующей версии первой фундаментальной теоремы теории расчетов финансовых активов использован язык нестандартного анализа. Показано, что две топологические версии условия отсутствия арбитража сводятся к нему путем замены ограничений.
Статья поступила: 17.02.2003 Окончательный вариант: 17.11.2003
Образец цитирования:
Д. Б. Рохлин, “Критерий отсутствия арбитража в дискретной модели рынка ценных бумаг при выпуклых ограничениях на портфель”, Сиб. журн. индустр. матем., 7:1 (2004), 95–108
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjim379 https://www.mathnet.ru/rus/sjim/v7/i1/p95
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 537 | PDF полного текста: | 177 | Список литературы: | 66 |
|