Сибирский журнал индустриальной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. журн. индустр. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сибирский журнал индустриальной математики, 2004, том 7, номер 1, страницы 95–108 (Mi sjim379)  

Критерий отсутствия арбитража в дискретной модели рынка ценных бумаг при выпуклых ограничениях на портфель

Д. Б. Рохлин

Ростовский государственный университет
Список литературы:
Аннотация: В случае конечного вероятностного пространства получен критерий отсутствия арбитража в модели рынка ценных бумаг при единственном предположении о замкнутости и выпуклости множеств ограничений на инвестиционные стратегии (портфели). Для формулировки соответствующей версии первой фундаментальной теоремы теории расчетов финансовых активов использован язык нестандартного анализа. Показано, что две топологические версии условия отсутствия арбитража сводятся к нему путем замены ограничений.
Статья поступила: 17.02.2003
Окончательный вариант: 17.11.2003
Реферативные базы данных:
УДК: 519.864
Образец цитирования: Д. Б. Рохлин, “Критерий отсутствия арбитража в дискретной модели рынка ценных бумаг при выпуклых ограничениях на портфель”, Сиб. журн. индустр. матем., 7:1 (2004), 95–108
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok04}
\by Д.~Б.~Рохлин
\paper Критерий отсутствия арбитража в~дискретной модели рынка ценных бумаг при выпуклых ограничениях на портфель
\jour Сиб. журн. индустр. матем.
\yr 2004
\vol 7
\issue 1
\pages 95--108
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjim379}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2134002}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1048.91046}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjim379
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjim/v7/i1/p95
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Сибирский журнал индустриальной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:537
    PDF полного текста:177
    Список литературы:66
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024