|
Сибирский журнал вычислительной математики, 1999, том 2, номер 3, страницы 281–293
(Mi sjvm341)
|
|
|
|
Curvature-based multistep quasi-Newton method for unconstrained optimization
[Многошаговые квази-ньютоновские методы на основе методов минимальной кривизны для задач оптимизации без ограничений]
I. A. R. Moghrabi, Samir A. Obeid Natural Science Division, Lebanese American University, Beirut, Lebanon
Аннотация:
Было доказано [1–3], что многошаговые методы на практике серьезно конкурируют по эффективности
с общепринятыми квази-ньютоновскими методами на основе линейного уравнения секущих. К настоящему времени методы минимальной кривизны, подстраивающие интерполяционный процесс при
построении новой аппроксимации Гессиана многошагового типа, относятся к наиболее эффективным [3]. В данной работе мы конструируем новые методы этого типа с помощью общей технологии, базирующейся
на параметризованной нелинейной модели. Одной из главных целей данной работы является проведение экспериментов с этими методами. Для сравнения используются методы из [1–7]. Результаты
численных экспериментов показывают, что предложенные методы существенно улучшают эффективность
квази-ньютоновских методов.
Статья поступила: 15.12.1998 Переработанный вариант: 02.04.1999
Образец цитирования:
I. A. R. Moghrabi, Samir A. Obeid, “Curvature-based multistep quasi-Newton method for unconstrained optimization”, Сиб. журн. вычисл. матем., 2:3 (1999), 281–293
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjvm341 https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v2/i3/p281
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 305 | PDF полного текста: | 79 | Список литературы: | 34 |
|