|
Модели обнаружения зависимостей во временных рядах в задачах построения прогностических моделей
К. Р. Усмановаa, В. В. Стрижовab a Московский физико-технический институт
b Вычислительный центр имени А. А. Дородницына Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук
Аннотация:
При прогнозировании сложноорганизованных временных рядов, зависящих от экзогенных факторов и имеющих множественную периодичность, требуется решить задачу выявления связанных пар рядов. Предполагается, что добавление этих рядов в модель повышает качество прогноза. В данной работе для обнаружения связей между временными рядами предлагается использовать метод сходящегося перекрестного отображения. При таком подходе два временных ряда связаны, если существуют их траекторные подпространства, проекции на которые связаны. В свою очередь, проекции рядов на траекторные подпространства связаны, если окрестность фазовой траектории одного ряда отображается в окрестность фазовой траектории другого ряда. Ставится задача отыскания траекторных подпространств, обнаруживающих связь рядов. Решение этой задачи продемонстрировано на двух наборах рядов: потребление электроэнергии и температура воздуха, объем железнодорожных перевозок нефти и объем добычи нефти.
Ключевые слова:
временные ряды, прогнозирование, траекторное подпространство, фазовая траектория, сходящееся перекрестное отображение.
Поступила в редакцию: 21.12.2018
Образец цитирования:
К. Р. Усманова, В. В. Стрижов, “Модели обнаружения зависимостей во временных рядах в задачах построения прогностических моделей”, Системы и средства информ., 29:2 (2019), 12–30
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ssi636 https://www.mathnet.ru/rus/ssi/v29/i2/p12
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 216 | PDF полного текста: | 83 | Список литературы: | 29 |
|