Theory of Stochastic Processes
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Theory of Stochastic Processes, 2020, том 25(41), выпуск 1, страницы 37–77 (Mi thsp311)  

Progressive projection and log-optimal investment in the frictionless market

P. Dostálab, T. Macha

a Institute of Information Theory and Automation, Czech Academy of Science, Prague, Czech Republic
b Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Czech Republic
Список литературы:
Аннотация: In this paper, we introduce notion of progressive projection, closely related to the extended predictable projection. This notion is flexible enough to help us treat the problem of log-optimal investment without transaction costs almost exhaustively in case when the rate of return is not observed. We prove some results saying that the semimartingale property of a continuous process is preserved when changing the filtration to the one generated by the process under very general conditions. We also had to introduce a very useful and flexible notion of so called enriched filtration.
Ключевые слова: Log-optimal investment, progressive projection, filtering.
Тип публикации: Статья
MSC: 60H30, 60G44, 91G80
Язык публикации: английский
Образец цитирования: P. Dostál, T. Mach, “Progressive projection and log-optimal investment in the frictionless market”, Theory Stoch. Process., 25(41):1 (2020), 37–77
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DosMac20}
\by P.~Dost\'al, T.~Mach
\paper Progressive projection and log-optimal investment in the frictionless market
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2020
\vol 25(41)
\issue 1
\pages 37--77
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp311}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp311
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp/v25/i1/p37
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Theory of Stochastic Processes
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:74
    PDF полного текста:52
    Список литературы:17
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024