|
Труды Института математики и механики УрО РАН, 2015, том 21, номер 3, страницы 164–174
(Mi timm1209)
|
|
|
|
Двухшаговая задача хеджирования европейского колл-опциона при случайной длительности транзакций
А. И. Кибзун, В. Р. Соболь Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Аннотация:
Исследуется двухшаговая задача минимизации средних затрат на хеджирование европейского колл-опциона. Хеджирование осуществляется путем покупки-продажи базового актива. Предполагается, что длительности операций купли-продажи активов на рынке случайны и имеют экспоненциальное распределение. Для решения задачи используется метод динамического программирования. Получено выражение для математического ожидания функции будущих потерь на последнем шаге. Предложен численный алгоритм для поиска оптимальной стратегии на первом шаге. Приводится пример использования алгоритма.
Ключевые слова:
европейский опцион, хеджирование опционов, динамическое программирование.
Поступила в редакцию: 13.05.2015
Образец цитирования:
А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Двухшаговая задача хеджирования европейского колл-опциона при случайной длительности транзакций”, Тр. ИММ УрО РАН, 21, № 3, 2015, 164–174; Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 295, suppl. 1 (2016), 78–88
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/timm1209 https://www.mathnet.ru/rus/timm/v21/i3/p164
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 330 | PDF полного текста: | 86 | Список литературы: | 51 | Первая страница: | 18 |
|