|
Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)
Выборочная аппроксимация двухэтапной задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием
С. В. Иванов, А. И. Кибзун Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Аннотация:
Рассматривается двухэтапная задача стохастического линейного программирования с квантильным критерием.
В данной задаче стратегия первого этапа является детерминированной, а стратегия второго этапа
выбирается по факту реализации случайных параметров задачи.
Исследованы свойства задачи, доказана теорема о существовании ее решения, и
построена для нее выборочная аппроксимация.
Выборочная аппроксимация сведена к смешанной целочисленной
задаче линейного программирования. Доказана теорема об их эквивалентности.
Предложена процедура поиска оптимального решения аппроксимирующей задачи.
Приведена теорема о сходимости дискретных аппроксимаций по значению критериальной функции
и по стратегии оптимизации. Также рассмотрены случаи, не учитываемые в данной теореме.
Ключевые слова:
стохастическое программирование, квантильный критерий, выборочная аппроксимация, смешанное целочисленное линейное программирование.
Поступила в редакцию: 19.05.2017
Образец цитирования:
С. В. Иванов, А. И. Кибзун, “Выборочная аппроксимация двухэтапной задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием”, Тр. ИММ УрО РАН, 23, № 3, 2017, 134–143; Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 303, suppl. 1 (2018), 115–123
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/timm1444 https://www.mathnet.ru/rus/timm/v23/i3/p134
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 384 | PDF полного текста: | 78 | Список литературы: | 35 | Первая страница: | 17 |
|