|
Труды Института математики и механики УрО РАН, 2013, том 19, номер 2, страницы 179–192
(Mi timm943)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции
А. И. Кибзун, В. Р. Соболь Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
Аннотация:
В настоящей работе исследуются вопросы страхования (хеджирования) опционных позиций со стороны продавца американского колл-опциона. Предлагается модификация стратегии последовательного хеджирования, заключающаяся во введении полосы “нечувствительности” хеджирования. Производится расчет средних потерь хеджера, использующего данный способ хеджирования. Выбирается оптимальная ширина полосы “нечувствительности”, минимизирующая средние потери хеджера.
Ключевые слова:
хеджирование опциона, стратегия последовательного хеджирования, винеровский процесс, распределение числа пересечений полосы, оптимальная полоса хеджирования.
Поступила в редакцию: 01.12.2012
Образец цитирования:
А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции”, Тр. ИММ УрО РАН, 19, № 2, 2013, 179–192
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/timm943 https://www.mathnet.ru/rus/timm/v19/i2/p179
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 470 | PDF полного текста: | 167 | Список литературы: | 49 | Первая страница: | 18 |
|