|
Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2002, том 237, страницы 57–79
(Mi tm324)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
О единстве количественных методов расчетов в финансах и страховании
А. В. Мельников Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
Аннотация:
Изучается взаимосвязь расчета премий и резервов в страховании и финансах.
Показывается, как традиционные актуарные методы расчетов в имущественном
страховании выводятся из финансового принципа безарбитражности. Приводится
общая методика оценивания вероятности разорения страховой компании. В страховании жизни главное место отводится описанию инновационных схем
“гибкого” страхования, где указывается связь расчета соответствующих
премий и резервов с формулой и уравнением Блэка–Шоулса. Излагается новый
подход к страхованию и перестрахованию катастрофических рисков посредством
их диверсификации на финансовых рынках с помощью страховых производных
ценных бумаг.
Поступило в августе 2001 г.
Образец цитирования:
А. В. Мельников, “О единстве количественных методов расчетов в финансах и страховании”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 57–79; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 50–72
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tm324 https://www.mathnet.ru/rus/tm/v237/p57
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 781 | PDF полного текста: | 268 | Список литературы: | 81 |
|