|
|
Таврический вестник информатики и математики, 2023, выпуск 1, страницы 19–41
(Mi tvim159)
|
|
|
|
A new approach to optimal solutions of noncooperative games: accounting for Savage-Niehans risk
V. I. Zhukovskiia , L. V. Zhukovskayab , Yu. S. Mukhinaa a Lomonosov Moscow State University, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Department of Optimal Control,
Leninskiye Gory, GSP-1, Moscow, 119991, Russia
b Federal State Budgetary Institution of Science Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences (CEMI RAS),
Nakhimovskii prosp., 47, Moscow, 117418, Russia
Аннотация:
Представленный в статье новый подход к оптимальному решению некооперативной игры заключается в том, что каждый игрок стремится не только увеличить выигрыш, но и уменьшить свой риск. Вводится понятие сильно гарантированного равновесия Нэша и доказывается его существование в смешанных стратегиях.
Ключевые слова:
риск по СэвиджуНихансу, минимаксное сожаление, неопределенность, некооперативная игра, оптимальное решение.
Образец цитирования:
V. I. Zhukovskii, L. V. Zhukovskaya, Yu. S. Mukhina, “A new approach to optimal solutions of noncooperative games: accounting for Savage-Niehans risk”, ТВИМ, 2023, no. 1, 19–41
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvim159 https://www.mathnet.ru/rus/tvim/y2023/i1/p19
|
| Статистика просмотров: |
| Страница аннотации: | 177 | | PDF полного текста: | 99 | | Список литературы: | 3 |
|