|
|
Таврический вестник информатики и математики, 2023, выпуск 1, страницы 42–61
(Mi tvim160)
|
|
|
|
A new approach to guaranteed solutions of multicriteria choice problems: Pareto consideration of Savage-Niehans risk and outcomes
V. I. Zhukovskiia , L. V. Zhukovskayab , Yu. S. Mukhinaa a Lomonosov Moscow State University, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics
b Federal State Budgetary Institution of Science Central Economic and Mathematical Institute of the
Russian Academy of Sciences
Аннотация:
Здесь предлагается два новых подхода к решению "привычных" задач для многокритериальной задачи бескоалиционной игры. Оба подхода основываются на паретовском объединении принципов гарантированного результата (по Вальду) и минимаксного сожаления (по Сэвиджу-Нихансу). Причем первый подход обеспечивает возможное увеличение связанного с этим риска (по Сэвиджу-Нихансу).
Ключевые слова:
риск по Сэвиджу-Нихансу, минимаксное сожаление, неопределенность, многокритериальный выбор, паретовское объединение.
Образец цитирования:
V. I. Zhukovskii, L. V. Zhukovskaya, Yu. S. Mukhina, “A new approach to guaranteed solutions of multicriteria choice problems: Pareto consideration of Savage-Niehans risk and outcomes”, ТВИМ, 2023, no. 1, 42–61
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvim160 https://www.mathnet.ru/rus/tvim/y2023/i1/p42
|
| Статистика просмотров: |
| Страница аннотации: | 208 | | PDF полного текста: | 158 | | Список литературы: | 3 |
|