|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Краткие сообщения
On estimation of a location parameter in presence of an ancillary component
A. M. Kagana, C. R. Raob a University of Maryland
b Pennsylvania State University
Аннотация:
Если $(X, Y)$ есть наблюдение случайного вектора с функцией распределения $F(x-\theta,y)$, $\sigma^2=DX$, $\rho=\textrm{corr}(X,Y)$ и $I$ — информация Фишера о параметре $\theta$ в $(X,Y)$, то $I\ge\{\sigma^2(1-\rho^2)\}^{-1}$.
Равенство достигается при выполнении условий, тесно связанных с условиями линейности оценки Питмэна для $\theta$ по выборке из совокупности $F(x-\theta,y)$. Эти утвержения обобщают результаты, полученные ранее для случая, когда наблюдается только компонента $X$.
Ключевые слова:
информация Фишера, оценка Питмэна.
Поступила в редакцию: 21.09.2004
Образец цитирования:
A. M. Kagan, C. R. Rao, “On estimation of a location parameter in presence of an ancillary component”, Теория вероятн. и ее примен., 50:1 (2005), 172–176; Theory Probab. Appl., 50:1 (2006), 129–133
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp166https://doi.org/10.4213/tvp166 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i1/p172
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 335 | PDF полного текста: | 165 | Список литературы: | 62 |
|