|
Эта публикация цитируется в 19 научных статьях (всего в 19 статьях)
К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратическом
А. В. Мельников, М. Л. Нечаев Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва
Аннотация:
В статье предложен некоторый новый подход к задаче “оптимального” управления активами в ситуации неполного рынка, развивающий
известный метод Фёльмера, Зондермана и Швайцера хеджирования
платежных обязательств в “среднеквадратическом”. При
этом устранены некоторые технические условия, налагавшиеся ранее
на аппроксимирующую последовательность, такие, как невырожденность
и принадлежность ее элементов пространству $\mathscr{L}_2$. Приводятся
примеры и даются интерпретации полученных результатов, связывающие
их с такими ключевыми понятиями финансового рынка, как полнота и арбитраж.
Ключевые слова:
хеджирование в среднеквадратическом, инвестирование, арбитраж, мартингальная мера, опцион.
Поступила в редакцию: 05.05.1997
Образец цитирования:
А. В. Мельников, М. Л. Нечаев, “К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратическом”, Теория вероятн. и ее примен., 43:4 (1998), 672–691; Theory Probab. Appl., 43:4 (1999), 588–603
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp2015https://doi.org/10.4213/tvp2015 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i4/p672
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 696 | PDF полного текста: | 190 | Первая страница: | 32 |
|