Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1994, том 39, выпуск 1, страницы 23–79 (Mi tvp3762)  

Эта публикация цитируется в 37 научных статьях (всего в 37 статьях)

К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время

А. Н. Ширяевa, Ю. М. Кабановb, Д. О. Крамковa, А. В. Мельниковa

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
b Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия
Аннотация: Статья, состоящая из двух частей (I – дискретное время, II – непрерывное время, [19]), имеет своей целью изложение основных понятий, постановок задач и результатов финансовой математики, которые относятся к расчетам опционов или контрактов с опционами как одного из видов производных ценных бумаг. В ч. I предполагается, что эти контракты заключаются на дискретном $(B,S)$-рынке, имеются два актива – безрисковый банковский счет $B=(B_n)_{n\ge0}$ и рисковая акция $S=(S_n)_{n\ge0}$. Рассматриваются случаи опционов как Европейского, так и Американского типов. Особое внимание уделяется “мартингальной” методологии расчетов стоимости опционов и хеджирующих стратегий с конкретизацией для опционов купли (call option) и продажи (put option).
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, облигации и акции, банковский счет, опционы Европейского и Американского типов, справедливая (рациональная) стоимость, хеджирующие стратегии, мартингалы, марковские моменты, оптимальные правила остановки, арбитраж, полнота рынка.
Поступила в редакцию: 05.07.1993
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1994, Volume 39, Issue 1, Pages 14–60
DOI: https://doi.org/10.1137/1139002
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 23–79; Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ShiKabKra94}
\by А.~Н.~Ширяев, Ю.~М.~Кабанов, Д.~О.~Крамков, А.~В.~Мельников
\paper К~теории расчетов опционов Европейского и~Американского типов.~I. Дискретное время
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 23--79
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3762}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1348190}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0833.60064}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 14--60
\crossref{https://doi.org/10.1137/1139002}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1995RH52800002}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp3762
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v39/i1/p23
    Цикл статей
    Эта публикация цитируется в следующих 37 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:1673
    PDF полного текста:382
    Первая страница:84
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024