|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Краткие сообщения
О больших уклонениях статистики Шеппа
А. В. Шкляев Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
Для случайного блуждания $S_n$ с шагами, подчиненными условию Крамера, в явном виде, включая константу, получена асимптотика при $n,m\to\infty$ больших ($\ge\theta n$) уклонений статистики Шеппа $\rho_{m,n}:=\max_{k\le m}\max_{i\le n}(S_{k+i}-S_k)$. Выведены предельные теоремы для $\rho_{m,n}$ и $\tau_n(\theta):=\min\{m:\max_{k\le n}(S_{k+m}-S_m)\ge\theta n\}$, а также функциональные предельные теоремы при условии большого уклонения статистики Шеппа.
Ключевые слова:
условие Крамера, большие уклонения, предельные теоремы.
Поступила в редакцию: 28.06.2010
Образец цитирования:
А. В. Шкляев, “О больших уклонениях статистики Шеппа”, Теория вероятн. и ее примен., 55:4 (2010), 796–803; Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 722–729
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp4284https://doi.org/10.4213/tvp4284 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v55/i4/p796
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 389 | PDF полного текста: | 204 | Список литературы: | 77 |
|