Многомерная модель с коррелированными наблюдениями

Пусть мы наблюдаем $p$ количественных характеристик в $n$ временных точках. Таким образом, можно рассмотреть выборку из $n$ случайных $p$-мерных векторов $X_1,\ldots,X_n$. Относительно совместного распределения $p$-векторов делается предположение о том, что оно является нормальным и имеет ковариационную структуру, заданную в виде произведения Кронекера двух положительно определенных матриц.
В данной работе предлагаются методы для проверки линейных гипотез в многомерной модели с описанной структурой.