|
Эта публикация цитируется в 22 научных статьях (всего в 22 статьях)
Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах
М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
Аннотация:
В работе формулируется общая постановка байесовских задач о разладке, обобщающая модели, имеющиеся в литературе. Изучаются свойства основных статистик, позволяющие сводить задачи скорейшего обнаружения момента разладки к задачам об оптимальной остановке. При помощи полученных общих результатов детально рассматривается одна задача о разладке броуновского движения на отрезке.
Ключевые слова:
разладка, байесовские G-модели, уравнения для достаточных статистик, задачи скорейшего обнаружения, задачи об оптимальной остановке, уравнения для оптимальных границ.
Поступила в редакцию: 07.08.2012
Образец цитирования:
М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, Теория вероятн. и ее примен., 57:3 (2012), 453–470; Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 497–511
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp4461https://doi.org/10.4213/tvp4461 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v57/i3/p453
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 1026 | PDF полного текста: | 381 | Список литературы: | 127 | Первая страница: | 5 |
|