Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2018, том 63, выпуск 3, страницы 500–519
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5178 (Mi tvp5178) 		 
Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

Statistical analysis of the mixed fractional Ornstein–Uhlenbeck process

P. Chiganskya, M. Kleptsynab

a Department of Statistics, The Hebrew University, Mount Scopus, Jerusalem, Israel
b Laboratoire Manceau de Mathématiques, Faculté des Sciences et Techniques, Université du Maine, France
PDF полного текста (539 kB) Список цитирования (12) Английская версия
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5178
Аннотация: Рассматривается задача оценивания коэффициента сноса процесса типа Орнштейна–Уленбека, управляемого суммой независимых стандартного и фрактального броуновских движений. С использованием недавних результатов о каноническом представлении и спектральной структуре смешанных процессов показано, что оценка максимального правдоподобия является состоятельной и асимптотически нормальной, когда время наблюдения стремится к бесконечности.
Ключевые слова: оценка максимального правдоподобия, процесс Орнштейна–Уленбека, фрактальное броуновское движение, сингулярно возмущенные интегральные уравнения, слабо сингулярные интегральные операторы.
Финансовая поддержка Номер гранта
Israel Science Foundation 558/13
P. Chigansky is supported by ISF 558/13 grant.
Поступила в редакцию: 20.09.2016
Исправленный вариант: 29.10.2017
Принята в печать: 23.12.2017
Английская версия:
Theory of Probability and its Applications, 2019, Volume 63, Issue 3, Pages 408–425
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989143
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: P. Chigansky, M. Kleptsyna, “Statistical analysis of the mixed fractional Ornstein–Uhlenbeck process”, Теория вероятн. и ее примен., 63:3 (2018), 500–519; Theory Probab. Appl., 63:3 (2019), 408–425
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ChiKle18}
\by P.~Chigansky, M.~Kleptsyna
\paper Statistical analysis of the mixed fractional Ornstein--Uhlenbeck process
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2018
\vol 63
\issue 3
\pages 500--519
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5178}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5178}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=35276554}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2019
\vol 63
\issue 3
\pages 408--425
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989143}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000457753200006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85064668396}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5178
  • https://doi.org/10.4213/tvp5178
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v63/i3/p500
    • Эта публикация цитируется в следующих 12 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:742
    PDF полного текста:173
    Список литературы:197
    Первая страница:14
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2026