Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2021, том 66, выпуск 1, страницы 196–208
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5382 (Mi tvp5382) 		 
Краткие сообщения

Воспроизводимость условных квантилей многомерных распределений и упрощенная конструкция из парных копул

Л. Э. Мелкумоваa, С. Я. Шатскихb

a Меркури Девелопмент, Самара, Россия
b Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Самара, Россия
PDF полного текста (396 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5382
Аннотация: В работе дается эквивалентное определение свойства воспроизводимости условных квантилей многомерных вероятностных распределений с использованием понятия копулы. На основе этого определения устанавливается связь между свойством воспроизводимости условных квантилей и упрощающим предположением в упрощенной конструкции из парных копул (simplified pair-copula construction). Кроме того, показывается, что свойство воспроизводимости условных квантилей сохраняется при переходе к копуле многомерного распределения.
Ключевые слова: воспроизводимость условных квантилей, копула, упрощенная конструкция из парных копул.
Поступила в редакцию: 29.11.2019
Исправленный вариант: 16.02.2020
Принята в печать: 25.02.2020
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2021, Volume 66, Issue 1, Pages 160–168
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T990319
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Л. Э. Мелкумова, С. Я. Шатских, “Воспроизводимость условных квантилей многомерных распределений и упрощенная конструкция из парных копул”, Теория вероятн. и ее примен., 66:1 (2021), 196–208; Theory Probab. Appl., 66:1 (2021), 160–168
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MelSha21}
\by Л.~Э.~Мелкумова, С.~Я.~Шатских
\paper Воспроизводимость условных квантилей многомерных распределений и упрощенная конструкция из парных копул
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2021
\vol 66
\issue 1
\pages 196--208
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5382}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5382}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=4213095}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1473.62163}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2021
\vol 66
\issue 1
\pages 160--168
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T990319}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85129582492}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5382
  • https://doi.org/10.4213/tvp5382
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v66/i1/p196
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:338
    PDF полного текста:74
    Список литературы:57
    Первая страница:32
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025