|
Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2014, номер 5(31), страницы 40–47
(Mi vtgu414)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
МАТЕМАТИКА
Минимаксное оценивание гауссовской параметрической регрессии
В. А. Пчелинцевa, Е. А. Пчелинцевb a Томский политехнический университет
b Томский государственный университет
Аннотация:
Рассматривается задача минимаксного оценивания $d$-мерного вектора неизвестных параметров регрессии с гауссовскими шумами при квадратической функции потерь. Предлагается модификация процедуры Джеймса–Стейна, для которой найдена явная верхняя граница для среднеквадратического риска и показано, что ее риск строго меньше риска классической оценки максимального правдоподобия для размерности $d\ge2$. Проведено численное сравнение среднеквадратических рисков рассматриваемых оценок.
Ключевые слова:
параметрическая регрессия, улучшенное оценивание, процедура Джеймса–Стейна, среднеквадратический риск, минимаксная оценка.
Статья поступила: 15.07.2014
Образец цитирования:
В. А. Пчелинцев, Е. А. Пчелинцев, “Минимаксное оценивание гауссовской параметрической регрессии”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2014, № 5(31), 40–47
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vtgu414 https://www.mathnet.ru/rus/vtgu/y2014/i5/p40
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 232 | PDF полного текста: | 91 | Список литературы: | 37 |
|