|
|
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика, 2013, выпуск 3, страницы 65–71
(Mi vtpmk142)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Вероятностно-возможностные модели
Оценка вклада компоненты в общий риск по портфелю, заданному многомерным дважды стохастическим процессом
Ю. С. Хохловa, Румянцева Ольга Игоревнаb
a Кафедра теории вероятностей и математической статистики Российского университета дружбы народов.
b Кафедра математической статистики МГУ им. М.В. Ломоносова.
Аннотация:
Предлагается представление портфеля ценных бумаг в виде дважды стохастического пуассоновского процесса. Найдена оценка вклада компоненты в общий риск по портфелю.
Ключевые слова:
Дважды стохастический пуассоновский процесс, оценка средних потерь по портфелю.
Поступила в редакцию: 09.09.2013
Исправленный вариант: 24.09.2013
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vtpmk142
|
| Статистика просмотров: |
| Страница аннотации: | 86 |
|
Обратная связь: