|
Теория вероятностей и математическая статистика
Проверка гипотезы о смешанном трафике
О. И. Сидороваa, Л. В. Сусловb, Ю. С. Хохловb a Тверской государственный университет, г. Тверь
b Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва
Аннотация:
В данной статье предлагается алгоритм проверки гипотезы о наличии в трафике двух разных независимых компонент с одинаковым параметром Хёрста $H$. В качестве модели для $\alpha$-компоненты рассматривается $\alpha$-устойчивое движение Леви, $\beta$-трафик моделируется с помощью фрактального броуновского движения. Тестовая статистка основана на сумме по частоте и масштабу логарифмов модулей вейвлет-коэффициентов и имеет в пределе нормальное распределение при нулевой ($\beta$-трафик) и альтернативной ($\alpha +\beta$-трафик) гипотезах.
Ключевые слова:
долговременная зависимость, распределения с тяжёлыми хвостами, дробный гауссовский шум, $\alpha$-устойчивое движение Леви, параметр Хёрста, дискретное вейвлет-разложение.
Поступила в редакцию: 03.12.2019 Исправленный вариант: 20.12.2019
Образец цитирования:
О. И. Сидорова, Л. В. Суслов, Ю. С. Хохлов, “Проверка гипотезы о смешанном трафике”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2019, № 4, 27–38
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vtpmk544 https://www.mathnet.ru/rus/vtpmk/y2019/i4/p27
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 935 | PDF полного текста: | 779 | Список литературы: | 650 |
|