|
Записки научных семинаров ПОМИ, 2009, том 368, страницы 20–52
(Mi znsl3501)
|
|
|
|
Вероятностный подход к решению нелинейных уравнений, возникающих в финансовой математике
Я. И. Белопольская С. Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, г. С.-Петербург
Аннотация:
Вероятностный подход к решению задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, развитый в предыдущих работах автора, и основанный на редукции рассматриваемой задачи к соответствующей стохастической задаче, применяется к задаче отыскания справедливых цен опционов на неидеальных рынках. Библ. – 11 назв.
Ключевые слова:
стохастические уравнения, диффузионные процессы, нелинейные параболические уравнения и системы, цены производных ценных бумаг, трансакционные издержки, неликвидность.
Поступило: 05.11.2009
Образец цитирования:
Я. И. Белопольская, “Вероятностный подход к решению нелинейных уравнений, возникающих в финансовой математике”, Вероятность и статистика. 15, Зап. научн. сем. ПОМИ, 368, ПОМИ, СПб., 2009, 20–52; J. Math. Sci. (N. Y.), 167:4 (2010), 444–460
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/znsl3501 https://www.mathnet.ru/rus/znsl/v368/p20
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 290 | PDF полного текста: | 125 | Список литературы: | 40 |
|