|
Записки научных семинаров ПОМИ, 2023, том 526, страницы 29–51
(Mi znsl7378)
|
|
|
|
Оптимизация инвестиционного портфеля в модели Хестона
Я. И. Белопольскаяa, А. А. Чубатовb a С.-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН С.-Петербург, Россия
b Научно-технологический университет “Сириус” Олимпийский пр., д. 1, пгт Сириус, Краснодарский край, 354340, Россия
Аннотация:
Рассматривается рынок с безрисковым и рисковым базовым активом. Динамика цены рискового актива задается моделью Хестона. Задача состоит в оптимальном распределении капитала инвестора между активами. Мы выводим полностью нелинейное параболическое уравнение, которому удовлетворяет оптимальный капитал портфеля и сводим задачу Коши для него к некоторой стохастической задаче, формулируемой в терминах прямого и обратного стохастических дифференциальных уравнений. Полученная стохастическая задача сводится к некоторой новой оптимизационной задаче, для построения приближенного решения которой используются нейронные сети. Библ. – 20 назв.
Ключевые слова:
оптимальное управление, стохастическая волатильность, модель Хестона, обратные стохастические уравнения, нейронные сети.
Поступило: 23.09.2023
Образец цитирования:
Я. И. Белопольская, А. А. Чубатов, “Оптимизация инвестиционного портфеля в модели Хестона”, Вероятность и статистика. 35, Посвящается юбилею Яны Исаевны БЕЛОПОЛЬСКОЙ, Зап. научн. сем. ПОМИ, 526, ПОМИ, СПб., 2023, 29–51
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/znsl7378 https://www.mathnet.ru/rus/znsl/v526/p29
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 82 | PDF полного текста: | 24 | Список литературы: | 15 |
|