Журнал вычислительной математики и математической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Ж. вычисл. матем. и матем. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Журнал вычислительной математики и математической физики, 2024, том 64, номер 4, статья опубликована в англоязычной версии журнала (Mi zvmmf11739)  

Статьи, опубликованные в английской версии журнала

Diffusion approximations and control variates for MCMC

N. Brossea, A. Durmusa, S. Meynb, E. Moulinesa, S. Samsonovc

a École Polytechnique, Paris, France
b University of Florida, Gainesville, Florida, USA
c National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Аннотация: A new method is introduced for the construction of control variates to reduce the variance of additive functionals of Markov Chain Monte Carlo (MCMC) samplers. These control variates are obtained by minimizing the asymptotic variance associated with the Langevin diffusion over a family of functions. To motivate our approach, we then show that the asymptotic variance of some well-known MCMC algorithms, including the Random Walk Metropolis and the (Metropolis) Unadjusted/Adjusted Langevin Algorithm, are well approximated by that of the Langevin diffusion. We finally theoretically justify the use of a class of linear control variates we introduce. In particular, we show that the variance of the resulting estimators is smaller, for a given computational complexity, than the standard Monte Carlo estimator. Several examples of Bayesian inference problems support our findings showing, in some cases, very significant reduction of the variance.
Ключевые слова: control variables, MCMC algorithms, Langevin-diffusion.
Поступила в редакцию: 10.06.2023
Исправленный вариант: 11.09.2023
Принята в печать: 07.06.2024
Англоязычная версия:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2024, Volume 64, Issue 4, Pages 693–738
DOI: https://doi.org/10.1134/S0965542524700167
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: N. Brosse, A. Durmus, S. Meyn, E. Moulines, S. Samsonov, “Diffusion approximations and control variates for MCMC”, Comput. Math. Math. Phys., 64:4 (2024), 693–738
Цитирование в формате AMSBIB
\Bibitem{BroDurMey24}
\by N.~Brosse, A.~Durmus, S.~Meyn, E.~Moulines, S.~Samsonov
\paper Diffusion approximations and control variates for MCMC
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2024
\vol 64
\issue 4
\pages 693--738
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf11739}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542524700167}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf11739
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:11
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025