|
Международный симпозиум «Стохастика и ее видение», г. Москва, 1–3 ноября 2010 г. |
|
|
1 ноября 2010 г. (пн) |
|
1. |
Церемония открытия симпозиума «Стохастика и ее видение» А. Н. Ширяев 1 ноября 2010 г. 09:45, г. Москва
|
|
|
|
|
2. |
Церемония открытия симпозиума «Стохастика и ее видение» В. В. Козлов 1 ноября 2010 г. 09:45, г. Москва
|
|
|
|
|
3. |
Lévy driven financial models E. Eberlein 1 ноября 2010 г. 10:00, г. Москва
|
|
|
|
|
4. |
Mathematical finance and mathematics from finance Yu. Kabanov 1 ноября 2010 г. 11:00, г. Москва
|
|
|
|
|
5. |
Evolution equation associated with the power of the Gross Laplacian H. Ouerdiane 1 ноября 2010 г. 12:10, г. Москва
|
|
|
|
|
6. |
On the martingale property of exponential local martingales M. Urusov 1 ноября 2010 г. 13:00, г. Москва
|
|
|
|
|
7. |
Branching processes in random environment: sudden death versus slow extinction V. Vatutin 1 ноября 2010 г. 15:00, г. Москва
|
|
|
|
|
8. |
Pricing by hedging and noarbitrage beyond semimartingales T. Sottinen 1 ноября 2010 г. 16:00, г. Москва
|
|
|
|
|
9. |
On short-time asymptotics of one-dimensional Harris flows A. Shamov 1 ноября 2010 г. 16:20, г. Москва
|
|
|
|
|
10. |
On the distributional properties of the ratio of the Brownian motion and its maximum A. Muravlev 1 ноября 2010 г. 16:40, г. Москва
|
|
|
|
|
|
2 ноября 2010 г. (вт) |
|
11. |
On weak solutions of backward stochastic differential equations H.-J. Engelbert 2 ноября 2010 г. 10:00, г. Москва
|
|
|
|
|
12. |
Branching random walks in the non-homogeneous and random media E. Yarovaya 2 ноября 2010 г. 11:00, г. Москва
|
|
|
|
|
13. |
A duality principle for the Legendre transform and Nash equilibrium G. Peskir 2 ноября 2010 г. 12:10, г. Москва
|
|
|
|
|
14. |
Limit distribution arising in critical branching random walk E. Vl. Bulinskaya 2 ноября 2010 г. 13:00, г. Москва
|
|
|
|
|
15. |
Stochastic delay differential equations U. Küchler 2 ноября 2010 г. 15:00, г. Москва
|
|
|
|
|
16. |
Numerical methods for the Lévy LIBOR model A. Papapantoleon 2 ноября 2010 г. 16:00, г. Москва
|
|
|
|
|
17. |
One-dimensional stochastic differential equations with generalized and singular drift S. Blei 2 ноября 2010 г. 16:20, г. Москва
|
|
|
|
|
18. |
Arbitrage theory under small transaction costs J. Grèpat 2 ноября 2010 г. 16:40, г. Москва
|
|
|
|
|
|
3 ноября 2010 г. (ср) |
|
19. |
Some aspects of fractional Brownian motion E. Valkeila 3 ноября 2010 г. 10:00, г. Москва
|
|
|
|
|
20. |
CLT for the excursion sets of random fields A. Bulinskii 3 ноября 2010 г. 11:00, г. Москва
|
|
|
|
|
21. |
The analysis of stochastic flows A. Dorogovtsev 3 ноября 2010 г. 12:10, г. Москва
|
|
|
|
|
22. |
Fractional Lévy processes as a result of compact interval integral transformation H. Tikanmäki 3 ноября 2010 г. 13:00, г. Москва
|
|
|
|
|
23. |
Approximate hedging of contingent claim under transaction costs in GFBM model E. Azmoodeh 3 ноября 2010 г. 15:00, г. Москва
|
|
|
|
|
24. |
A universal signal process for optimal and singular control J. Sexton 3 ноября 2010 г. 15:20, г. Москва
|
|
|
|
|
25. |
Information process, credit risk and enlargement of filtration M. Bedini 3 ноября 2010 г. 15:40, г. Москва
|
|
|
|
|
26. |
Efficient parameter estimation for stochastic differential equations with jumps H. Mai 3 ноября 2010 г. 16:20, г. Москва
|
|
|
|
|
27. |
An invariance principle for boundary measure of Gaussian excursion sets A. Shashkin 3 ноября 2010 г. 16:40, г. Москва
|
|
|
|
|
28. |
Closing ceremony of the symposium “Visions in Stochastics” A. N. Shiryaev 3 ноября 2010 г. 17:00, г. Москва
|
|
|
|
|