Alexey I. Soloviev, “Minimax estimation of value-at-risk under hedging of an American contingent claim in a discrete financial market”, Contributions to Game Theory and Management, 9 (2016), 276–286
2015
2.
А. И. Соловьев, “Декомпозиция задачи оптимального потребления на дискретном рынке”, УБС, 53 (2015), 45–57
