|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2022 |
| 1. |
T. Choulli, S. Yansori, “Log-optimal portfolio without NFLVR: existence, complete characterization, and duality”, Теория вероятн. и ее примен., 67:2 (2022), 289–308    ; Theory Probab. Appl., 67:2 (2022), 229–245  |
1
|
|
2020 |
| 2. |
Т. Чулли, Ц. Ден, “Структурные условия при прогрессивно добавляемой информации”, Теория вероятн. и ее примен., 65:3 (2020), 538–582  ; T. Choulli, J. Deng, “Structure conditions under progressively added information”, Theory Probab. Appl., 65:3 (2020), 418–453  |
3
|
|
2016 |
| 3. |
Т. Чоулли, Д. Ма, “Явное описание функций полезности типа HARA и отвечающих им оптимальных портфелей”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 69–113 ; T. Choulli, J. Ma, “Explicit description of HARA forward utilities and their optimal portfolios”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 57–93 |
9
|
|
