предельные теоремы; вероятности больших уклонений; суммы случайных величин; цепи Маркова; системы массового обслуживания, распределения с тяжелыми и субэкспоненцальными распределениями.
Основные публикации:
D. Korshunov, “On distribution tail of the maximum of a random walk”, Stochastic Processes Appl., 72 (1997), 97–103
Д. Коршунов, “Вероятности больших уклонений максимумов сумм независимых слагаемых с отрицательным средним и субэкспоненциальным распределением”, Теория вероятностей и ее применения, 46 (2001), 387–397
S. Asmussen, S. Foss and D. Korshunov, “Asymptotics for sums of random variables with local subexponential behaviour”, J. Theoret. Probab., 16 (2003), 489–518
S. Foss and D. Korshunov, “Lower limits and equivalences for convolution tails”, Ann. Probab., 35 (2007), 366–383
S. Foss, D. Korshunov and S. Zachary, An Introduction to Heavy-Tailed and Subexponential Distributions, Springer, 2011
Д. А. Коршунов, В. И. Питербарг, Е. Хашорва, “Об асимптотическом методе Лапласа и его применении к случайному хаосу”, Матем. заметки, 97:6 (2015), 868–883; D. A. Korshunov, V. I. Piterbarg, E. Hashorva, “On the Asymptotic Laplace Method and Its Application to Random Chaos”, Math. Notes, 97:6 (2015), 878–891
В. И. Вахтель, Д. Э. Денисов, Д. А. Коршунов, “Об асимптотике хвоста распределения надкритического процесса Гальтона–Ватсона в случае тяжелых хвостов”, Труды МИАН, 282 (2013), 288–314; V. I. Wachtel, D. E. Denisov, D. A. Korshunov, “Tail asymptotics for the supercritical Galton–Watson process in the heavy-tailed case”, Proc. Steklov Inst. Math., 282 (2013), 273–297
Д. А. Коршунов, “Моменты стационарных цепей Маркова с асимптотически нулевым сносом”, Сиб. матем. журн., 52:4 (2011), 829–840; D. A. Korshunov, “Moments for stationary Markov chains with asymptotically zero drift”, Siberian Math. J., 52:4 (2011), 655–664
Д. А. Коршунов, “Аналог тождества Вальда для случайных блужданий с бесконечным средним”, Сиб. матем. журн., 50:4 (2009), 836–840; D. A. Korshunov, “An analog of Wald's identity for random walks with infinite mean”, Siberian Math. J., 50:4 (2009), 663–666
Д. Э. Денисов, Д. А. Коршунов, С. Г. Фосс, “Нижние пределы для хвостов распределений
случайно остановленных сумм”, Теория вероятн. и ее примен., 52:4 (2007), 794–802; D. É. Denisov, D. A. Korshunov, S. G. Foss, “Lower Limits for Distribution Tails of Randomly Stopped Sums”, Theory Probab. Appl., 52:4 (2008), 690–699
Д. А. Коршунов, “О плотности распределения супремума случайного блуждания в субэкспоненциальном случае”, Сиб. матем. журн., 47:6 (2006), 1296–1302; D. A. Korshunov, “On the distribution density of the supremum of a random walk in the subexponential case”, Siberian Math. J., 47:6 (2006), 1060–1065
Д. А. Коршунов, “Критический случай теоремы Крамера–Лундберга об асимптотике распределения максимума случайного блуждания с отрицательным сносом”, Сиб. матем. журн., 46:6 (2005), 1335–1340; D. A. Korshunov, “The critical case of the Cramer–Lundberg theorem on the asymptotic tail behavior of the maximum of a negative drift random walk”, Siberian Math. J., 46:6 (2005), 1077–1081
Д. А. Коршунов, “Одномерные асимптотически однородные цепи Маркова: преобразование Крамера и вероятности больших уклонений”, Матем. тр., 6:2 (2003), 102–143; D. A. Korshunov, “One-dimensional Asymptotically Homogeneous Markov Chains: Cramér Transform and Large Deviation Probabilities”, Siberian Adv. Math., 14:4 (2004), 30–70
Д. А. Коршунов, С. Шлегель, Ф. Шмидт, “Асимптотический анализ случайных блужданий с зависимыми приращениями в случае тяжелых хвостов”, Сиб. матем. журн., 44:5 (2003), 1067–1081; D. A. Korshunov, S. Schlegel, V. Schmidt, “Asymptotics for random walks with dependent heavy-tailed increments”, Siberian Math. J., 44:5 (2003), 833–844
Д. А. Коршунов, “Предельные теоремы для общих цепей Маркова”, Сиб. матем. журн., 42:2 (2001), 354–371; D. A. Korshunov, “Limit theorems for general Markov chains”, Siberian Math. J., 42:2 (2001), 301–316
А. А. Боровков, Д. А. Коршунов, “Вероятности больших уклонений одномерных цепей маркова. Часть 3. Достационарные распределения в экспоненциальном случае”, Теория вероятн. и ее примен., 46:4 (2001), 640–657; A. A. Borovkov, D. A. Korshunov, “Large-Deviation Probabilities for One-Dimensional Markov Chains. Part 3: Prestationary Distributions in the Subexponential Case”, Theory Probab. Appl., 46:4 (2002), 603–618
Д. А. Коршунов, “Вероятности больших уклонений максимумов сумм независимых слагаемых с отрицательным средним и субэкспоненциальным распределением”, Теория вероятн. и ее примен., 46:2 (2001), 387–397; D. A. Korshunov, “Large-Deviation Probabilities for Maxima of Sums of Independent Random Variables with Negative Mean and Subexponential Distribution”, Theory Probab. Appl., 46:2 (2002), 355–366
А. А. Боровков, Д. А. Коршунов, “Вероятности больших уклонений одномерных цепей Маркова.
Часть 2. Достационарные распределения в экспоненциальном случае”, Теория вероятн. и ее примен., 45:3 (2000), 437–468; A. A. Borovkov, D. A. Korshunov, “Large-deviation probabilities for one-dimensional Markov chains. Part 2: Prestationary distributions in the exponential case”, Theory Probab. Appl., 45:3 (2001), 379–405
Д. А. Коршунов, “Плотность и непрерывность семейства инвариантных мер цепей Маркова, зависящих от параметра”, Сиб. матем. журн., 37:4 (1996), 832–850; D. A. Korshunov, “Tightness and continuity of a family of invariant measures for Markov chains depending on a parameter”, Siberian Math. J., 37:4 (1996), 730–746
А. А. Боровков, Д. А. Коршунов, “Вероятности больших уклонений одномерных цепей Маркова. Часть 1. Стационарные распределения”, Теория вероятн. и ее примен., 41:1 (1996), 3–30; A. A. Borovkov, D. A. Korshunov, “Large-deviation probabilities for one-dimensional Markov chains. Part 1: Stationary distributions”, Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 1–24
Д. А. Коршунов, “Переходные явления для вещественнозначных цепей Маркова”, Тр. Ин-та математики СО РАН, 20 (1993), 116–161
17.
Д. А. Коршунов, “Переходные явления для вещественнозначных цепей Маркова”, Теория вероятн. и ее примен., 38:1 (1993), 184–187; D. A. Korshunov, “Transient phenomena for real-valued Markov chains”, Theory Probab. Appl., 38:1 (1993), 149–152
Branching processes with immigration in atypical random environment Sergey Foss, Dmitry Korshunov, Zbigniew Palmowski Международная конференция «Теория вероятностей и ее применения: П. Л. Чебышев – 200» (Шестая международная конференция по стохастическим методам) 19 мая 2021 г. 18:00
Обратная связь: