|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2018 |
| 1. |
Р. В. Иванов, “О нахождении цен финансовых инструментов в иностранной валюте”, Автомат. и телемех., 2018, № 4, 123–137   ; R. V. Ivanov, “On computing the price of financial instruments in foreign currency”, Autom. Remote Control, 79:4 (2018), 679–690   |
1
|
|
2015 |
| 2. |
Р. В. Иванов, “О предсказании максимума семимартингала и оптимальном моменте продажи акции”, Автомат. и телемех., 2015, № 7, 69–77 ; R. V. Ivanov, “On predicting the maximum of a semimartingale and the optimal moment to sell a stock”, Autom. Remote Control, 76:7 (2015), 1193–1200 |
1
|
| 3. |
Р. В. Иванов, А. И. Михальский, В. К. Иванов, С. Ю. Чекин, М. А. Максютов, В. В. Кащеев, “Об идентификации параметров заболеваемости в модели с гетерогенностью: случай полной и неполной информации”, УБС, 57 (2015), 138–157 ; R. V. Ivanov, A. I. Mikhal'skii, V. K. Ivanov, S. Yu. Chekin, M. A. Maksyutov, V. V. Kashcheev, “On identification of morbidity parameters in heterogeneous model: cases of complete and incomplete information”, Autom. Remote Control, 78:7 (2017), 1329–1340 |
3
|
|
2011 |
| 4. |
Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке в модели с компенсируемым отказом от вознаграждения”, Матем. заметки, 89:2 (2011), 241–248  ; R. V. Ivanov, “Optimal Stopping Problem in a Model with Compensated Refusal of Reward”, Math. Notes, 89:2 (2011), 238–244 |
| 5. |
Р. В. Иванов, А. Н. Ширяев, “О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях”, Теория вероятн. и ее примен., 56:3 (2011), 417–448 ; R. V. Ivanov, A. N. Shiryaev, “On the duality principle of hedging in diffusion models”, Theory Probab. Appl., 56:3 (2011), 376–402 |
1
|
|
2010 |
| 6. |
Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке для составного Русского опциона”, Автомат. и телемех., 2010, № 8, 105–110  ; R. V. Ivanov, “On the problem of optimal stopping for the composite Russian option”, Autom. Remote Control, 71:8 (2010), 1602–1607 |
1
|
|
2007 |
| 7. |
Р. В. Иванов, “О расчетах опционов американского типа в модели с дефолтом”, Автомат. и телемех., 2007, № 3, 154–164 ; R. V. Ivanov, “Calculating the American options in the default model”, Autom. Remote Control, 68:3 (2007), 513–522 |
2
|
|
2006 |
| 8. |
Р. В. Иванов, “О дискретной аппроксимации опционов Американского типа”, УМН, 61:1(367) (2006), 179–180 ; R. V. Ivanov, “Discrete approximation of American-type options”, Russian Math. Surveys, 61:1 (2006), 174–175 |
3
|
|
2005 |
| 9. |
Р. В. Иванов, “О сходимости дискретной аппроксимации некоторых гауссовских процессов”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2005, № 6, 54–55 |
|
