Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Липцер Роберт Шевилевич
В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 50
Научных статей: 47
Лекций и докладов: 1

Статистика просмотров:
Эта страница:4249
Страницы публикаций:39858
Полные тексты:19714
Страницы докладов:593
профессор
доктор технических наук (1978)
Дата рождения: 20.03.1936
E-mail: ,

https://www.mathnet.ru/rus/person23080
Список публикаций на Google Scholar
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/114685

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2013
1. Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Когда стохастическая экспонента является мартингалом. Развитие метода Бенеша”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013),  53–80  mathnet  mathscinet  zmath  elib; F. Klebaner, R. Liptser, “When a stochastic exponential is a true martingale. Extension of the Beneš method”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 38–62  isi  scopus 49
2011
2. R. Liptser, “Beneš condition for discontinuous exponential martingale”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 396 (2011),  144–154  mathnet  mathscinet  scopus; J. Math. Sci. (N. Y.), 188:6 (2013), 717–723  scopus 2
2010
3. Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Диффузионная модель разорения. Асимптотический анализ”, Теория вероятн. и ее примен., 55:2 (2010),  350–357  mathnet  mathscinet; F. K. Klebaner, R. Sh. Liptser, “Asymptotic analysis of ruin in CEV model”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 291–297  isi  scopus 4
2009
4. Р. Ш. Липцер, П. Чиганский, “Умеренные уклонения для процесса диффузионного типа в случайной среде”, Теория вероятн. и ее примен., 54:1 (2009),  39–62  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, P. Chigansky, “Moderate Deviations for a Diffusion-Type Process in a Random Environment”, Theory Probab. Appl., 54:1 (2010), 29–50  isi  scopus 10
2005
5. Л. Голдентаер, Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Слежение за функцией волатильности”, Пробл. передачи информ., 41:3 (2005),  32–50  mathnet  mathscinet  zmath; L. Goldentayer, F. K. Klebaner, R. Sh. Liptser, “Tracking the Volatility Function”, Problems Inform. Transmission, 41:3 (2005), 212–229 8
2002
6. Р. Ш. Липцер, Р. З. Хасьминский, “Слежение за гладкой функцией регрессии”, Теория вероятн. и ее примен., 47:3 (2002),  567–575  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, R. Z. Khas'minskii, “Online estimation of a smooth regression function”, Theory Probab. Appl., 47:3 (2003), 541–550  isi 4
1999
7. Р. Липцер, В. Й. Рунггалдиер, М. И. Таксар, “Диффузионная аппроксимация и оптимальное стохастическое управление”, Теория вероятн. и ее примен., 44:4 (1999),  705–737  mathnet  mathscinet  zmath; R. Liptser, W. J. Runggaldier, M. I. Taksar, “Diffusion approximation and optimal stochastic control”, Theory Probab. Appl., 44:4 (2000), 669–698  isi 8
8. O. V. Gulinsky, R. Sh. Liptser, “An example of large deviations for a stationary process”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999),  211–225  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 201–217  isi 6
1996
9. Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Большие уклонения для рекуррентных последовательностей с последействием”, Пробл. передачи информ., 32:4 (1996),  23–34  mathnet  mathscinet  zmath; F. K. Klebaner, R. Sh. Liptser, “Large Deviations for Past-Dependent Recursions”, Problems Inform. Transmission, 32:4 (1996), 320–330 6
10. Р. Ш. Липцер, “Большие уклонения для эмпирических мер марковских процессов (дискретное время, некомпактный случай)”, Теория вероятн. и ее примен., 41:1 (1996),  65–88  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, “Large deviations for occupation measures of Markov processes: discrete time, noncompact case”, Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 35–54  isi 5
1993
11. Р. Ш. Липцер, “Принцип усреднения Боголюбова для семимартингалов”, Тр. МИАН, 202 (1993),  175–189  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, “The Bogolyubov averaging principle for semimartingales”, Proc. Steklov Inst. Math., 202 (1994), 143–153
1990
12. С. В. Анулова, Р. Ш. Липцер, “Диффузионная аппроксимация для процессов с нормальным отражением”, Теория вероятн. и ее примен., 35:3 (1990),  417–430  mathnet  mathscinet  zmath; S. V. Anulova, R. Sh. Liptser, “Diffusion approximation for processes with normal reflection”, Theory Probab. Appl., 35:3 (1990), 411–423  isi 9
1989
13. С. В. Анулова, А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Стохастическое исчисление”, Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 45 (1989),  5–253  mathnet  mathscinet  zmath 15
1988
14. Е. В. Кричагина, Р. Ш. Липцер, А. А. Пухальский, “Диффузионная аппроксимация для системы с входным потоком, зависящим от очереди, и произвольным обслуживанием”, Теория вероятн. и ее примен., 33:1 (1988),  124–135  mathnet  mathscinet  zmath; E. V. Krichagina, R. Sh. Liptser, A. A. Puhalskii, “Diffusion Approximation for Queue with Inter-Arrive Sequence Depending on Queue and with Arbitrary Service”, Theory Probab. Appl., 33:1 (1988), 114–124  isi 10
1986
15. Я. А. Коган, Р. Ш. Липцер, А. В. Смородинский, “Гауссовская диффузионная аппроксимация марковских замкнутых моделей сетей связи ЭВМ”, Пробл. передачи информ., 22:1 (1986),  49–65  mathnet  mathscinet  zmath; A. Ya. Kogan, R. Sh. Liptser, A. V. Smorodinskii, “Gaussian Diffusion Approximation of Closed Markov Models of Computer Networks”, Problems Inform. Transmission, 22:1 (1986), 38–51 4
1984
16. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Оценки близости по вариации вероятностных мер”, Докл. АН СССР, 278:2 (1984),  265–268  mathnet  mathscinet  zmath 2
1983
17. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Слабая сходимость последовательности семимартингалов к процессу диффузионного типа”, Матем. сб., 121(163):2(6) (1983),  176–200  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Weak convergence of a sequence of semimartingales to a process of diffusion type”, Math. USSR-Sb., 49:1 (1984), 171–195 5
18. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Слабая и сильная сходимость распределений считающих процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 28:2 (1983),  288–319  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Weak and strong convergence of distributions of counting processes”, Theory Probab. Appl., 28:2 (1984), 303–336  isi 22
19. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О принципе инвариантности для семимартингалов в «неклассической» постановке”, Теория вероятн. и ее примен., 28:1 (1983),  3–31  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “On the invariance principle for semimartingales with «nonclassical» assumptions”, Theory Probab. Appl., 28:1 (1984), 1–34  isi 5
1982
20. Р. Ш. Липцер, Ф. Пукельшейм, А. Н. Ширяев, “О необходимых и достаточных условиях контигуальности и полной асимптотической разделимости вероятностных мер”, УМН, 37:6(228) (1982),  97–124  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, F. Pukel'sheim, A. N. Shiryaev, “Necessary and sufficient conditions for contiguity and entire asymptotic separation of probability measures”, Russian Math. Surveys, 37:6 (1982), 107–136  isi 7
21. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О скорости сходимости в центральной предельной теореме для семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 27:1 (1982),  3–14  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipсer, A. N. Širyaev, “On the rate of convergence in the central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 27:1 (1982), 1–13  isi 13
1981
22. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О слабой сходимости семимартингалов к стохастически непрерывным процессам с независимыми и условно независимыми приращениями”, Матем. сб., 116(158):3(11) (1981),  331–358  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On weak convergence of semimartingales to stochastically continuous processes with independent and conditionally independent increments”, Math. USSR-Sb., 44:3 (1983), 299–323 11
23. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О необходимых и достаточных условиях в функциональной центральной предельной теореме для семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 26:1 (1981),  132–137  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Necessary and sufficient conditions for the functional central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 26:1 (1981), 130–135  isi 14
1980
24. Н. А. Кузнецов, Р. Ш. Липцер, А. П. Серебровский, “Оптимальное управление и обработка информации в непрерывном времени (линейная система, квадратичный функционал)”, Автомат. и телемех., 1980, № 10,  47–53  mathnet  mathscinet  zmath; N. A. Kuznetsov, R. Sh. Liptser, A. P. Serebrovskii, “Optimal control and information processing in continuous time (a linear system and quadratic functional)”, Autom. Remote Control, 41:10 (1981), 1369–1374 2
25. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами”, Матем. сб., 111(153):2 (1980),  293–307  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the representation of integral-valued random measures and local martingales by means of random measures with deterministic compensators”, Math. USSR-Sb., 39:2 (1981), 267–280  isi 6
26. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Функциональная центральная предельная теорема для семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 25:4 (1980),  683–703  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipčer, A. N. Širyaev, “A functional central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 25:4 (1981), 667–688  isi 69
1979
27. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II”, Матем. сб., 108(150):1 (1979),  32–61  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. II”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 31–58  isi 34
1978
28. А. А. Ершов, Р. Ш. Липцер, “Робастный фильтр Калмаиа в дискретном времени”, Автомат. и телемех., 1978, № 3,  60–69  mathnet  zmath; A. A. Ershov, R. Sh. Liptser, “A robust Kalman filter in discrete time”, Autom. Remote Control, 39:3 (1978), 359–367
29. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. I”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978),  364–415  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. I”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 631–680  isi 72
1977
30. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, ““Предсказуемые” критерии абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер (случай непрерывного времени)”, Докл. АН СССР, 237:5 (1977),  1016–1019  mathnet  mathscinet  zmath 2
31. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “К вопросу об абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер”, Матем. сб., 104(146):2(10) (1977),  227–247  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the question of absolute continuity and singularity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 33:2 (1977), 203–221  isi 36
1976
32. Р. Ш. Липцер, “О представлении локальных мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 21:4 (1976),  718–726  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipcer, “On a representation of local martingales”, Theory Probab. Appl., 21:4 (1977), 698–705 2
1975
33. Р. Ш. Липцер, “Гауссовские мартингалы и обобщение фильтра Калмана–Бьюси”, Теория вероятн. и ее примен., 20:2 (1975),  292–308  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, “Gaussian martingales and a generalization of the Kalman–Bucy filter”, Theory Probab. Appl., 20:2 (1976), 285–301 1
34. Е. Л. Жуковский, Р. Ш. Липцер, “О вычислении псевдообратных матриц”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 15:2 (1975),  489–492  mathnet  mathscinet  zmath; E. L. Zhukovskii, R. Sh. Liptser, “The computation of pseudoinverse matrices”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 15:2 (1975), 198–202 3
1974
35. Р. Ш. Липцер, “Уравнения почти оптимального фильтра Калмана при особенной матрице ковариаций шума в наблюдениях”, Автомат. и телемех., 1974, № 1,  35–41  mathnet  zmath; R. Sh. Liptser, “Equations of near-optimal Kalman filter with a singular matrix of noise covariations in observations”, Autom. Remote Control, 35:1 (1974), 29–35 1
36. Р. Ш. Липцер, “Оптимальное кодирование и декодирование при передаче гауссовского марковского сигнала по каналу с бесшумной обратной связью”, Пробл. передачи информ., 10:4 (1974),  3–15  mathnet  zmath; R. Sh. Liptser, “Optimal Encoding and Decoding for Transmission of a Gaussian Markov Signal in a Noiseless-Feedback Channel”, Problems Inform. Transmission, 10:4 (1974), 279–288 4
37. Р. Ш. Липцер, “Условно-гауссовские случайные процессы”, Пробл. передачи информ., 10:2 (1974),  75–94  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, “Conditionally Gaussian Random Processes”, Problems Inform. Transmission, 10:2 (1974), 151–167 2
1972
38. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих процессам диффузионного типа, относительно винеровской”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 36:4 (1972),  847–889  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the absolute continuity of measures corresponding to processes of diffusion type relative to a Wiener measure”, Math. USSR-Izv., 6:4 (1972), 839–882 19
39. Е. Л. Жуковский, Р. Ш. Липцер, “О рекуррентном способе вычисления нормальных решений линейных алгебраических уравнений”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 12:4 (1972),  843–857  mathnet  mathscinet  zmath; E. l. Zhukovskii, R. Sh. Liptser, “A recurrence method for computing the normal solutions of linear algebraic equations”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 12:4 (1972), 1–18 9
1969
40. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О плотности вероятностных мер процессов диффузионного типа”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:5 (1969),  1120–1131  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the density of probability measures of diffusion-type processes”, Math. USSR-Izv., 3:5 (1969), 1055–1066 2
41. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Интерполяции и фильтрация скачкообразной компоненты марковского процесса”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:4 (1969),  901–914  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Interpolation and filtering of a jump-like component of a Markov process”, Math. USSR-Izv., 3:4 (1969), 853–865 1
1968
42. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Нелинейная фильтрация диффузионных марковских процессов”, Тр. МИАН СССР, 104 (1968),  135–180  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Nonlinear filtration of diffusion Markov processes”, Proc. Steklov Inst. Math., 104 (1968), 163–218 8
43. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Нелинейная интерполяция компонент диффузионных марковских процессов (прямые уравнения, эффективные формулы)”, Теория вероятн. и ее примен., 13:4 (1968),  602–620  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Nonlinear interpolation of components of diffusion Markov processes”, Theory Probab. Appl., 13:4 (1968), 564–583 7
44. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Экстраполяция многомерных марковских процессов по неполным данным”, Теория вероятн. и ее примен., 13:1 (1968),  17–38  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Extrapolation of multidimensional Markov processes from incomplete data”, Theory Probab. Appl., 13:1 (1968), 15–38 3
1967
45. Р. Ш. Липцер, “О фильтрации и экстраполяции компонент диффузионных марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 12:4 (1967),  764–765  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, “On filtration and prediction of components of diffusion Markov processes”, Theory Probab. Appl., 12:4 (1967), 697–698 1
1966
46. Р. Ш. Липцер, “Сравнение нелинейной и линейной фильтрации некоторых марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 11:3 (1966),  528–533  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, “Comparison of linear and nonlinear filtration of some Markov processes”, Theory Probab. Appl., 11:3 (1966), 467–472 1
1965
47. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Об одной байесовской задаче последовательного поиска в диффузионной аппроксимации”, Теория вероятн. и ее примен., 10:1 (1965),  192–199  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “On a Bayes Problem of Sequential Search in Diffusion Approximation”, Theory Probab. Appl., 10:1 (1965), 178–186 1
1988
48. Р. Ш. Липцер, А. И. Яшин, “Применения мартингальных методов”, Автомат. и телемех., 1988, № 11,  169–176  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. I. Yashin, “Application of martingale methods”, Autom. Remote Control, 49:11 (1988), 1526–1531
1977
49. Р. Ш. Липцер, “Рецензия на книгу А. Гелба, Дж. Ф. Каспара, Р. А. Неша, Ч. Ф. Прайса, А. Д. Сазерленда «Прикладная теория оптимального оценивания»”, Автомат. и телемех., 1977, № 6,  207–208  mathnet
1968
50. Р. Ш. Липцер, “Письмо в редакцию”, Теория вероятн. и ее примен., 13:1 (1968),  195  mathnet  mathscinet

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Модель с эластичным диффузионным коэффициентом. Анализ разорения
Р. Ш. Липцер
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
12 ноября 2008 г. 16:45

Организации
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2026