Суммы самонормированных случайных величин (СНС),
теория экстремальных значений,
оценки точности пуассоновской и сложно-пуассоновской аппроксимации,
нижние границы точности оценивания характеристик распределений.
Научная биография:
My most important academic achievements are my scientific results.
I’ve solved a number of problems which remained open for a long while.
In particular, I’ve derived:
1) A Berry-Esseen-type inequality for self-normalised sums and Student's statistic with explicit constants under correct moment restrictions;
2) Estimates of the accuracy of Poisson and compound Poisson approximation with correct (the best possible) constants at the leading terms;
3) A robust algorithm of choosing the tuning parameter in the problems of tail index and extreme quantile (measure of risk) estimation from heavy-tailed data;
Novak S. Y., Extreme value methods with applications to finance, v. 122, Monographs on Statistics and Applied Probability, CRC Press, Boca Raton, FL, 2011, xxvi+373 pp. (Copyright 2012)
Новак С. Ю., Предельные теоремы и оценки скорости сходимости в теории экстремальных значений, 2014 Дисс. соиск. уч. степ. д.ф.-м.н.
Chekanavichus V., Novak S. Y., Compound Poisson approximation. – Probability Surveys, v. 19, 271–350., 2022
Novak S. Y., On the T-test. – Statistics & Probability Letters, v. 189. Paper No. 109562, 2022
С. Ю. Новак, “О точности оценивания характеристик распределений с тяжелыми хвостами”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 598–607; S. Yu. Novak, “On the accuracy of inference on heavy-tailed distributions”, Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 509–518
2009
2.
S. Y. Novak, “Lower bounds to the accuracy of sample maximum estimation”, Theory Stoch. Process., 15(31):2 (2009), 156–161
2007
3.
S. Yu. Novak, “Measures of financial risks and market crashes”, Theory Stoch. Process., 13(29):2 (2007), 182–193
2004
4.
С. Ю. Новак, “O самоноpмиpованных суммах случайных величин и статистике Стьюдента”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 365–373; S. Yu. Novak, “On self-normalized sums and Student's statistic”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 336–344
С. Ю. Новак, “Обобщенная ядерная оценка плотности”, Теория вероятн. и ее примен., 44:3 (1999), 634–645; S. Yu. Novak, “Generalized kernel density estimator”, Theory Probab. Appl., 44:3 (2000), 570–583
С. Ю. Новак, “О моде неизвестного вероятностного распределения”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999), 119–123; S. Yu. Novak, “On the mode of an unknown probability distribution”, Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 109–113
С. Ю. Новак, “Статистическое оценивание максимального собственного числа матрицы”, Изв. вузов. Матем., 1997, № 5, 49–52; S. Yu. Novak, “A statistical estimation for the maximal eigenvalue of matrix”, Russian Math. (Iz. VUZ), 41:5 (1997), 46–49
8.
С. Ю. Новак, “О распределении максимума частичных сумм Эрдеша–Реньи”, Теория вероятн. и ее примен., 42:2 (1997), 274–293; S. Yu. Novak, “On the Erdös–Rényi maximum of partial sums”, Theory Probab. Appl., 42:2 (1998), 254–270
С. Ю. Новак, “О распределении отношения сумм случайных величин”, Теория вероятн. и ее примен., 41:3 (1996), 533–560; S. Yu. Novak, “On the distribution of the ratio of sums of random variables”, Theory Probab. Appl., 41:3 (1997), 479–503
С. Ю. Новак, “Пуассонова аппроксимация числа длинных “повторов” в случайных последовательностях”, Теория вероятн. и ее примен., 39:4 (1994), 731–742; S. Yu. Novak, “Poisson approximation for the number of long match patterns in random sequences”, Theory Probab. Appl., 39:4 (1994), 593–603
С. Ю. Новак, “Об асимптотике распределения числа выходов из полосы до момента остановки”, Тр. Ин-та математики СО РАН, 20 (1993), 204–218
1991
12.
С. Ю. Новак, “Скорость сходимости в задаче о максимуме длин серий “успехов””, Сиб. матем. журн., 32:3 (1991), 113–118; S. Yu. Novak, “The rate of convergence in a problem on the maximum of the lengths of runs of “successes””, Siberian Math. J., 32:3 (1991), 444–448
С. Ю. Новак, “О распределении максимума случайного числа случайных величин”, Теория вероятн. и ее примен., 36:4 (1991), 675–681; S. Yu. Novak, “On the distribution of the maximum of a random number of random variables”, Theory Probab. Appl., 36:4 (1991), 714–721
С. Ю. Новак, С. А. Утев, “Об асимптотике распределения отношения сумм случайных величин”, Сиб. матем. журн., 31:5 (1990), 92–101; S. Yu. Novak, S. A. Utev, “Asymptotics of the distribution of the ratio of sums of random variables”, Siberian Math. J., 31:5 (1990), 781–788
С. Ю. Новак, “Асимптотические разложения в задаче о максимуме длин серий “успехов” в марковской цепи с двумя состояниями”, Тр. Ин-та математики, 13 (1989), 136–147
1988
16.
С. Ю. Новак, “Об отрезках времени постоянного пребывания однородной марковской цепи в фиксированном подмножестве состояний”, Сиб. матем. журн., 29:1 (1988), 129–140; S. Yu. Novak, “Constant sojourn time intervals of a homogeneous Markov chain in a fixed subset of states”, Siberian Math. J., 29:1 (1988), 100–109
2013
