Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Клебанер Фима К
профессор
E-mail: ,
Сайт: http://www.maths.monash.edu.au/staff/fklebaner.html

Основные темы научной работы

Stochastic Processes, Applied Probability, Stochastic Calculus, Financial Mathematics, Random Perturbations of Dynamical Systems. Mathematical Finance

https://www.mathnet.ru/rus/person34780
Список публикаций на Google Scholar
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/102460

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2020
1. Ф. Х. Клебанер, А. В. Логачев, А. А. Могульский, “Расширенный принцип больших уклонений для траекторий процесса с независимыми приращениями на полуоси”, Пробл. передачи информ., 56:1 (2020),  63–79  mathnet  elib; F. C. Klebaner, A. V. Logachov, A. A. Mogulskii, “Extended large deviation principle for trajectories of processes with independent and stationary increments on the half-line”, Problems Inform. Transmission, 56:1 (2020), 56–72  isi  scopus 2
2019
2. F. C. Klebaner, A. A. Mogulskii, “Large deviations for processes on half-line: Random Walk and Compound Poisson Process”, Сиб. электрон. матем. изв., 16 (2019),  1–20  mathnet  isi 3
2013
3. K. Hamza, P. Jagers, F. C. Klebaner, “The age structure of population-dependent general branching processes in environments with a high carrying capacity”, Труды МИАН, 282 (2013),  98–113  mathnet  mathscinet  isi  elib  scopus; Proc. Steklov Inst. Math., 282 (2013), 90–105  isi  elib  scopus 9
4. Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Когда стохастическая экспонента является мартингалом. Развитие метода Бенеша”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013),  53–80  mathnet  mathscinet  zmath  elib; F. Klebaner, R. Liptser, “When a stochastic exponential is a true martingale. Extension of the Beneš method”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 38–62  isi  scopus 48
2010
5. Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Диффузионная модель разорения. Асимптотический анализ”, Теория вероятн. и ее примен., 55:2 (2010),  350–357  mathnet  mathscinet; F. K. Klebaner, R. Sh. Liptser, “Asymptotic analysis of ruin in CEV model”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 291–297  isi  scopus 4
2005
6. Л. Голдентаер, Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Слежение за функцией волатильности”, Пробл. передачи информ., 41:3 (2005),  32–50  mathnet  mathscinet  zmath; L. Goldentayer, F. K. Klebaner, R. Sh. Liptser, “Tracking the Volatility Function”, Problems Inform. Transmission, 41:3 (2005), 212–229 8
1996
7. Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Большие уклонения для рекуррентных последовательностей с последействием”, Пробл. передачи информ., 32:4 (1996),  23–34  mathnet  mathscinet  zmath; F. K. Klebaner, R. Sh. Liptser, “Large Deviations for Past-Dependent Recursions”, Problems Inform. Transmission, 32:4 (1996), 320–330 6

Организации