|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2025 |
| 1. |
Олег В. Зверев, Елена А. Шелемех, “Суперхеджирование европейского опциона как игра с нулевой суммой”, МТИП, 17:3 (2025), 31–70  |
|
2020 |
| 2. |
О. В. Зверев, В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, “Оптимальное правило остановки геометрического случайного блуждания со степенной функцией выигрыша”, Автомат. и телемех., 2020, № 7, 34–55  ; O. V. Zverev, V. M. Khametov, E. A. Shelemekh, “Optimal stopping time for geometric random walks with power payoff function”, Autom. Remote Control, 81:7 (2020), 1192–1210   |
|
2015 |
| 3. |
О. В. Зверев, В. М. Хаметов, “Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 2. Минимаксное хеджирование”, Пробл. управл., 2015, № 1, 47–52 |
1
|
|
2014 |
| 4. |
О. В. Зверев, В. М. Хаметов, “Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование”, Пробл. управл., 2014, № 6, 31–44 |
3
|
|
