|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2020 |
| 1. |
К. Кукиеро, И. Кляйн, Й. Тайхманн, “Фундаментальная теорема формирования цен финансовых активов в непрерывном времени для больших финансовых рынков с двумя фильтрациями”, Теория вероятн. и ее примен., 65:3 (2020), 498–520   ; Ch. Cuchiero, I. Klein, J. Teichmann, “A fundamental theorem of asset pricing for continuous time large financial markets in a two filtration setting”, Theory Probab. Appl., 65:3 (2020), 388–404   |
8
|
|
2015 |
| 2. |
К. Кухиеро, И. Кляйн, Й. Тайхманн, “Новый взгляд на фундаментальную теорему теории арбитража для больших финансовых рынков”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 660–685  ; Ch. Cuchiero, I. Klein, J. Teichmann, “FTAP for large financial markets. A new perspective on the fundamental theorem of asset pricing for large financial
markets”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 561–579 |
34
|
|
1996 |
| 3. |
I. Klein, W. Schachermayer, “Asymptotic arbitrage in non-complete large financial markets”, Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996), 927–934  ; Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 780–788 |
45
|
|
