|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2009 |
| 1. |
С. Каустон, Л. Ю. Вострикова, “О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 54:4 (2009), 645–670   ; S. Cawston, L. Yu. Vostrikova, “On continuity properties for option prices in exponential Lévy models”, Theory Probab. Appl., 54:4 (2010), 588–608   |
2
|
|
