Марковское представление для фрактального броуновского движения

Несмотря на то, что такой процесс (введенный А. Н. Колмогоровым в связи с турбулентностью) не является ни марковским, ни семимартингалом, Доказано, что такой процесс можно представить как линейный функционал от бесконечномерного диффузионного процесса типа Орнштейна–Уленбека. В качестве применения данного представления доказывается неравенство (впервые), связывающее среднее значение остановленного процесса $B(T)$ и среднего случайного время наблюдения $T$. Этот результат носит принципиально новый характер и поражает своей новой идеей.