|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
18 ноября 2015 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
|
|
|
|
|
|
Игровые задачи управления случайными процессами
Ю. В. Авербух Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург
|
Количество просмотров: |
Эта страница: | 220 | Материалы: | 63 |
|
Аннотация:
Доклад посвящен стохастическим играм с непрерывным временем, т. е. исследованию случайных процессов, динамика которых определяется решениями двух лиц (называемых игроками), имеющих противоположные интересы. Рассматриваемый в докладе класс задач включает в себя хорошо изученные стохастические дифференциальные игры, детерминированные дифференциальные игры и марковские игры с непрерывным временем (игровые задачи управления, в которых динамика определяется марковской цепью с непрерывным временем).
Основной результат работы – аппроксимация функции гарантированного результата игрока решением стохастической игры с динамикой, отличной от динамики исходной системы. В качестве приложения рассматривается приближение решения детерминированной дифференциальной игры решением марковской игры.
Дополнительные материалы:
18_nov_2015_averboukh.pdf (582.7 Kb)
|
|