Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Календарь
Поиск
Регистрация семинара

RSS
Ближайшие семинары




Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
18 ноября 2015 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Игровые задачи управления случайными процессами

Ю. В. Авербух

Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург
Дополнительные материалы:
Adobe PDF 582.7 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:220
Материалы:63

Аннотация: Доклад посвящен стохастическим играм с непрерывным временем, т. е. исследованию случайных процессов, динамика которых определяется решениями двух лиц (называемых игроками), имеющих противоположные интересы. Рассматриваемый в докладе класс задач включает в себя хорошо изученные стохастические дифференциальные игры, детерминированные дифференциальные игры и марковские игры с непрерывным временем (игровые задачи управления, в которых динамика определяется марковской цепью с непрерывным временем).
Основной результат работы – аппроксимация функции гарантированного результата игрока решением стохастической игры с динамикой, отличной от динамики исходной системы. В качестве приложения рассматривается приближение решения детерминированной дифференциальной игры решением марковской игры.

Дополнительные материалы: 18_nov_2015_averboukh.pdf (582.7 Kb)
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024