|
|
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
27 января 2017 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
|
|
|
|
|
|
Сходимость перескоков возвратного случайного блуждания
В. В. Высоцкий |
Количество просмотров: |
Эта страница: | 239 |
|
Аннотация:
Рассмотрим одномерное случайное блуждание с нулевым ожиданием приращений. Нас интересует сходимость цепи Маркова величины его перескоков блуждания через нулевой уровень. Оказывается, что у этой цепи Маркова всегда существует стационарное распределение, которое легко выписывается в явном виде. Мы докажем сходимость к этому стационарному распределению в предположении того, что блуждание либо арифметическое, либо не сингулярно на некотором шаге. При некоторых дополнительных предположениях будет показано, что скорость сходимости экспоненциальна. Доклад основан на совместной работе с Александром Миятовичем (Кингз Колледж Лондон).
|
|