|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
2 ноября 2005 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
|
|
|
|
|
|
О задаче максимизации полезности
А. А. Гущин |
Количество просмотров: |
Эта страница: | 325 |
|
Аннотация:
Общие результаты в задаче максимизации полезности были получены в работах Kramkov and Schachermayer (1999, 2003) и Schachermayer (2001). Аналогичные результаты в более общей задаче максимизации робастной полезности были недавно получены в работах Gundel (2005), Schied and Wu (2005) и Follmer and Gundel (2005). В докладе будет предложен новый подход к решению этих задач, основанный на использовании выпуклого анализа.
|
|