|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
20 февраля 2019 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
|
|
|
|
|
|
Интегральные преобразования Аппеля и их применения, в том числе в многомерных проблемах оптимальной остановки
Е. В. Богуславская Brunel University
|
Количество просмотров: |
Эта страница: | 168 |
|
Аннотация:
Интегральное преобразование Аппеля - это смесь интегрального экспоненциального преобразования типа Фурье или Лапласа с известным в финансовой математике (особенно страховании) преобразованием Эшера. Полученное новое преобразование обладает многими замечательными свойствами, в том числе с его помощью легко строить мартингалы от процессов Леви. В данном докладе мы подробно рассмотрим его применения к задачам многомерной оптимальной остановки. Особенное внимание мы уделим задачам, в которых функция выгоды является многомерным полиномом.
|
|