Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Календарь
Поиск
Регистрация семинара

RSS
Ближайшие семинары




Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
20 февраля 2019 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Интегральные преобразования Аппеля и их применения, в том числе в многомерных проблемах оптимальной остановки

Е. В. Богуславская

Brunel University

Количество просмотров:
Эта страница:168

Аннотация: Интегральное преобразование Аппеля - это смесь интегрального экспоненциального преобразования типа Фурье или Лапласа с известным в финансовой математике (особенно страховании) преобразованием Эшера. Полученное новое преобразование обладает многими замечательными свойствами, в том числе с его помощью легко строить мартингалы от процессов Леви. В данном докладе мы подробно рассмотрим его применения к задачам многомерной оптимальной остановки. Особенное внимание мы уделим задачам, в которых функция выгоды является многомерным полиномом.
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024