|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
10 апреля 2019 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
|
 |
|
 |
|
|
|
О локальной мощности тестов Колмогорова-Смирнова и Пирсона в авторегрессии
М. В. Болдин
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
|
|
Аннотация:
Рассматривается AR(p) модель с неизвестными параметрами и распределением инноваций.
По остаткам от оценок параметров строится подобие эмпирической функции распределения. На этой функции основываются статистики типа Колмогорова-Смирнова, омега-квадрат и хи-квадрат Пирсона для проверки гипотез относительно распределения инноваций. Найдена асимптотическая локальная мощность соответствующих тестов.
Результаты распространяются на авторегрессию с выбросами в наблюдениях.
|
|
Обратная связь: