Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Календарь
Поиск
Регистрация семинара

RSS
Ближайшие семинары




Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
9 февраля 2011 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-25
 


An approach to calculating the variance of Pitman estimators

A. A. Novikova, N. E. Kordzahiyab

a University of Technology, Sydney
b Macquarie University, Sydney

Количество просмотров:
Эта страница:240

Аннотация: We provide an analytic formula for the variance of the Pitman estimator for a location parameter of independent observations and also some change-point estimators. We find the asymptotic variance in the schemes when the limit log-likelihood ratio process is a Brownian Motion or a Levy process with exponential jumps.
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024