Сети риска

Риск менеджмент (или принятие решений в условиях неопределенности) важен в приложениях теории вероятностей таких как страхование, финансы, теория очередей, надежность, управление запасами, телекоммуникации, динамика популяций, биология, медицина и др. Первый шаг в таких исследованиях это выбрать надлежащую модель. Наиболее популярными являются модели входа-выхода, описываемые набором (T,Z,Y,U,Ψ,𝓛), т.е. фиксируются горизонт планирования, входящий и выходящий процессы, управление, функционал, описывающий структуру и способ функционирования системы, а также целевая функция, оценивающая качество функционирования системы. Далее ищется оптимальное (асимптотически оптимальное, либо ε-оптимальное) управление, исследуется устойчивость модели и доказываются предельные теоремы. Для иллюстрации будут рассмотрены сети риска с инвестициями и перестрахованием, возникающие в страховой индустрии.