Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Календарь
Поиск
Регистрация семинара

RSS
Ближайшие семинары




Стохастический анализ в задачах
29 сентября 2012 г. 12:00–14:15, г. Москва, Большой Власьевский переулок, дом 11
 


Современные методы Монте-Карло и оптимизации для решения задач оптимальной остановки в финансовой математике (часть 3.1)

Д. В. Беломестный

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:301
Youtube:



Аннотация: Такие задачи финансовой математики как вычисление цен Американских опционов сводятся к решения многомерных задач оптимальной остановки, которые из-за большой размерности могут быть решены только с использованием методов Монте-Карло. В курсе будут изложены современные подходы для численного решения многомерных задач оптимальной остановки основанные на методе Монте-Карло и использующие оптимизацию. Будут представлены различные алгоритмы, а также теоретические результаты касающиеся их сходимости. Затем мы обсудим применение этих алгоритмов к конкретным задачам финансовой математики и завершим курс кратким обзором литературы.
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024