|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
28 мая 2014 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
|
|
|
|
|
|
Неаддитивные задачи об оптимальной остановке для стационарных диффузий
А. А. Каменов Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
|
Количество просмотров: |
Эта страница: | 200 | Материалы: | 49 |
|
Аннотация:
Доклад посвящен решению задачи об оптимальной остановке процесса относительно его абсолютного максимума. Задачи такого типа возникают при поиске цены русского опциона, а также исследовании инвестиционных стратегий, в частности, "покупай и держи". Будет дан краткий обзор имеющихся результатов и представлено исследование, обобщающее их на случай произвольной стационарной диффузии, а также произвольной функции, оценивающей расстояние до максимума. В частности, показано, что в случае конечного временного горизонта задачу со свободной границей удаётся решить с использованием теорем, используемых в эконометрике.
Дополнительные материалы:
presentation.pdf (548.8 Kb)
|
|