Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Календарь
Поиск
Регистрация семинара

RSS
Ближайшие семинары




Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
28 мая 2014 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Неаддитивные задачи об оптимальной остановке для стационарных диффузий

А. А. Каменов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Дополнительные материалы:
Adobe PDF 548.8 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:200
Материалы:49

Аннотация: Доклад посвящен решению задачи об оптимальной остановке процесса относительно его абсолютного максимума. Задачи такого типа возникают при поиске цены русского опциона, а также исследовании инвестиционных стратегий, в частности, "покупай и держи". Будет дан краткий обзор имеющихся результатов и представлено исследование, обобщающее их на случай произвольной стационарной диффузии, а также произвольной функции, оценивающей расстояние до максимума. В частности, показано, что в случае конечного временного горизонта задачу со свободной границей удаётся решить с использованием теорем, используемых в эконометрике.

Дополнительные материалы: presentation.pdf (548.8 Kb)
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024