А. А. Гущин, “Равномерная интегрируемость неотрицательных супермартингалов через замену времени в геометрическом броуновском движении”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024), 780–790 ; A. A. Gushchin, “Uniform integrability of nonnegative supermartingales via change of time in geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 69:4 (2025), 622–629
Nachi Avraham-Re'em, “Equivalence–Singularity Dichotomy in Markov Measures”, J Theor Probab, 36:3 (2023), 1437
В. М. Абрамов, Б. М. Миллер, Е. Я. Рубинович, П. Ю. Чиганский, “Развитие теории стохастического управления и фильтрации в работах Р. Ш. Липцера”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 3–13
Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Когда стохастическая экспонента является мартингалом. Развитие метода Бенеша”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 53–80 ; F. Klebaner, R. Liptser, “When a stochastic exponential is a true martingale. Extension of the Beneš method”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 38–62
S. S. Gabriyelyan, “Absolute Continuity and Singularity of Two Probability Measures on a Filtered Space”, J Theor Probab, 2011
Hiroki Masuda, “Joint Estimation of Discretely Observed Stable Lévy Processes with Symmetric Lévy Density”, JJSS, 39:1 (2009), 49
V. Abramov, R. Liptser, “On Existence of Limiting Distribution for Time-Nonhomogeneous Countable Markov Process”, Queueing Systems, 46:3-4 (2004), 353
Kacha Dzhaparidze, Peter Spreij, Esko Valkeila, “Information processes for semimartingale experiments”, Ann. Probab., 31:1 (2003)
А. А. Гущин, Э. Мордецки, “Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 80–122 ; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 73–113
A.R. Darwich, “About the absolute continuity and orthogonality for two probability measures”, Statistics & Probability Letters, 52:1 (2001), 1