R. Liptser, A. Shiryayev, Lecture Notes in Mathematics, 1021, Probability Theory and Mathematical Statistics, 1983, 386
А. А. Бутов, “Об эквивалентности мер, отвечающих гауссовским каноническим процессам”, УМН, 37:5(227) (1982), 169–170 ; A. A. Butov, “The equivalence of measures corresponding to canonical Gaussian processes”, Russian Math. Surveys, 37:5 (1982), 162–163
Ю. М. Кабанов, “О существовании решения в одной задаче управления считающим процессом”, Матем. сб., 119(161):3(11) (1982), 431–445 ; Yu. M. Kabanov, “On the existence of a solution in a problem of controlling a counting process”, Math. USSR-Sb., 47:2 (1984), 425–438
R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On a problem of necessary and sufficient conditions in the functional central limit theorem for local martingales”, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete, 59:3 (1982), 311
R. Sh. Liptser, A. N. Shiryayev, “A Functional Central Limit Theorem for Semimartingales”, Theory Probab Appl, 25:4 (1981), 667
Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О слабой сходимости семимартингалов к стохастически непрерывным процессам с независимыми и условно независимыми приращениями”, Матем. сб., 116(158):3(11) (1981), 331–358 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On weak convergence of semimartingales to stochastically continuous processes with independent and conditionally independent increments”, Math. USSR-Sb., 44:3 (1983), 299–323
Shiryayev A., “Martingales - Recent Developments, Results and Applications”, Int. Stat. Rev., 49:3 (1981), 199–233
Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами”, Матем. сб., 111(153):2 (1980), 293–307 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the representation of integral-valued random measures and local martingales by means of random measures with deterministic compensators”, Math. USSR-Sb., 39:2 (1981), 267–280
Л. И. Гальчук, “Опциональные мартингалы”, Матем. сб., 112(154):4(8) (1980), 483–521 ; L. I. Gal'chuk, “Optional martingales”, Math. USSR-Sb., 40:4 (1981), 435–468
А. В. Мельников, “К теории стохастических уравнений по компонентам семимартингалов”, Матем. сб., 110(152):3(11) (1979), 414–427 ; A. V. Melnikov, “On the theory of stochastic equations in components of semimartingales”, Math. USSR-Sb., 38:3 (1981), 381–394