А. Н. Ширяев, “О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением”, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007, 3–78
Jan Obłój, “The Skorokhod embedding problem and its offspring”, Probab. Surveys, 1:none (2004)
Freddy Delbaen, Marc Yor, “PASSPORT OPTIONS”, Mathematical Finance, 12:4 (2002), 299
J.L. Pederson, G. Perkir, “Solving non–linear optimal stopping problems by the method of time–change”, Stochastic Analysis and Applications, 18:5 (2000), 811
Alex Novikov, Volf Frishling, Nino Kordzakhia, “Approximations of boundary crossing probabilities for a Brownian motion”, Journal of Applied Probability, 36:4 (1999), 1019
Г. Пешкир, А. Н. Ширяев, “Неравенства Хинчина и мартингальное расширение сферы их действия”, УМН, 50:5(305) (1995), 3–62 ; G. Peškir, A. N. Shiryaev, “The Khintchine inequalities and martingale expanding sphere of their action”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 849–904
Burgess Davis, “On Brownian slow points”, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete, 64:3 (1983), 359
Г. К. Голубев, Р. З. Хасьминский, “О последовательном различении нескольких сигналов в гауссовском белом шуме”, Теория вероятн. и ее примен., 28:3 (1983), 544–554 ; G. K. Golubev, R. Z. Has'minskiǐ, “On the sequential hypotheses testing for signals in white Gaussian noise”, Theory Probab. Appl., 28:3 (1984), 573–584
M.T Barlow, M Yor, “Semi-martingale inequalities via the Garsia-Rodemich-Rumsey lemma, and applications to local times”, Journal of Functional Analysis, 49:2 (1982), 198
A. A. Novikov, Lecture Notes in Control and Information Sciences, 36, Stochastic Differential Systems, 1981, 146